原标题:太平恒久纯债 : 太平恒久纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
太平恒久纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2024年第1号）
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二〇二四年四月
重要提示
太平恒久纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年10月12日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】2558号）。本基金基金合同于2020年11月12日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险等等。
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ ）是一种债券性质的金融工具，其向投ABS
资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，本间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本招募说明书所载内容截止日为2024年3月31日，有关财务数据及业绩表现截止日为2023年12月31日（财务资料未经审计）。
目录
一、绪言..................................................................................................................................1
二、释义..................................................................................................................................2
三、基金管理人.....................................................................................................................6
四、基金托管人..................................................................................................................14
五、相关服务机构..............................................................................................................18
六、基金的募集..................................................................................................................20
七、基金合同的生效.........................................................................................................21
八、基金份额的申购与赎回............................................................................................22
九、基金的投资..................................................................................................................32
十、基金的业绩（未经审计）........................................................................................41
十一、基金的财产..............................................................................................................42
十二、基金资产估值.........................................................................................................43
十三、基金的收益与分配.................................................................................................48
十四、基金的费用与税收.................................................................................................50
十五、基金的会计与审计.................................................................................................52
十六、基金的信息披露.....................................................................................................53
十七、侧袋机制..................................................................................................................59
十八、风险揭示..................................................................................................................61
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.....................................................65二十、基金合同的内容摘要............................................................................................67
二十一、基金托管协议的内容摘要...............................................................................81
二十二、基金份额持有人服务........................................................................................93
二十三、其它应披露事项.................................................................................................95
二十四、招募说明书存放及其查阅方式....................................................................102
二十五、备查文件...........................................................................................................103
一、绪言
《太平恒久纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号 》和其他相关法律法规的规定以及《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了太平恒久纯债债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、投资风险、相关费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1. 基金或本基金：指太平恒久纯债债券型证券投资基金
2. 基金管理人：指太平基金管理有限公司
3. 基金托管人：指上海银行股份有限公司
4. 基金合同：指《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平恒久纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6. 招募说明书或本招募说明书：指《太平恒久纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7. 基金产品资料概要：指《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8. 基金份额发售公告：指《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》9. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10. 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订11. 《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12. 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13. 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14. 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16. 银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会17. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人19. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21. 人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22. 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称23. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人24. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25. 销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27. 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28. 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户30. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期31. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
33. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日36. T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日38. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39. 《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
41. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43. 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45. 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47. 元：指人民币元
48. 基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
50. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数52. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
53. 规定媒介：指符合中国证监会规定条件指定的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
54. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55. 摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待56. 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中国证监会、交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形
57. 侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户58. 特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址：中国上海市银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人：焦艳军
设立日期：2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币6.5亿元
存续期限：持续经营
联系人：白莉莉
客户服务电话：021-61560999、4000288699
传真：021-38556751
股权结构：
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员基本情况
焦艳军先生，董事长。中共党员，高级管理人员工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理委员会、吉林省金融工作办公室、中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团 有限公司）、中国太平保险控股有限公司等。现任本基金管理人董事长。
曹琦女士，董事。中共党员，工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司、太平资产管理有限公司。现任本基金管理人总经理。
徐钢先生，董事。中共党员，金融学硕士，正高级经济师。曾任职于中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司。现任太平资产管理有限公司副总经理。
邢茂华先生，董事。中共党员，经济学学士。曾任职于中国人民保险公司哈尔滨分公司、哈尔滨保监办、黑龙江保监局、太平保险有限公司、太平养老保险股份有限公司。现任太平人寿保险有限公司投资总监（副总经理级）、首席投资官，兼总公司投资管理部总经理、不动产管理部（二级部）总经理。
邓先虎先生，董事。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于北京天地方圆翻译有限公司、中国太平洋人寿保险股份公司、中国太平洋保险集团股份公司、长江养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、太平石化金融租赁有限责任公司等。
现任本基金管理人副总经理。
ThomasAdamShippey先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。曾任职于普华永道会计师事务所、瑞银集团。现任安石集团财务总监、安石投资管理有限公司执行董事。
范碧华女士，独立董事。法学学士，主要从事公司、银行与金融等方面的研究。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。
武进锋先生，独立董事。中共党员，法学硕士，中国及美国纽约州执业律师。曾任职于华为技术有限公司、通用电气医疗集团、北京市中银（上海）律师事务所。现任北京浩天（上海）律师事务所合伙人。
赵然女士，独立董事。经济学博士，曾任职于跨国公司、投资银行等相关企业。现任河南省社科院副研究员。
2、监事会成员基本情况
熊莹女士，监事会主席。工商管理硕士。曾任职于兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、太平人寿保险有限公司、太平资产管理有限公司。现任太平保险集团有限责任公司审计部副总经理。
熊志刚先生，监事。中共党员，博士学位。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司、厦门晨光进出口公司、中国保监会福建监管局、中国银保监会福建监管局。现任王瑞瑾先生，监事。会计学专业学士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于万家共赢资产管理有限公司、万家基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中信证券、上海银行等。现任本基金管理人基金运营部总监。
王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。曾任职于太平养老保险有限公司、中国太平保险集团、太平石化金融租赁有限责任公司。现任本基金管理人纪委办公室主任。
赵霖先生，职工监事。中共党员，FRM，工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业资格。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司。现任本基金管理人稽核风控部总监。
谷鎏先生，职工监事。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金从业资格。曾任职于上海市静安区人民政府江宁路街道办事处、太平资产管理有限公司。现任本基金管理人综合管理部（党委办公室）副总监。
3、高级管理人员基本情况
曹琦女士，总经理。简历同上。
邓先虎先生，副总经理。简历同上。
史彦刚先生，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。现任本基金管理人助理总经理。
陈晓女士，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于光大保德信基金管理有限公司。现任本基金管理人助理总经理、固定收益投资部总监。
王炯女士，督察长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局（原上海市证券管理办公室）、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长。
陈新先生，首席信息官。中共党员，工学学士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于丹东电子研究设计院、丹东国际信托投资有限公司、华泰财产保险投资管理中心、华泰资产管理有限公司、永诚保险资产管理有限公司。现任本基金管理人首席信息官、信息技术部总监。。
吴超先生，美国本特利商学院金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司，现任固定收益投资部助理总监。2018年2月12日至2022年8月15日任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：投资决策委员会主席：总经理曹琦女士
投资决策委员会成员：助理总经理兼基金经理史彦刚先生、助理总经理兼固定收益投资部负责人\基金经理陈晓女士、首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理\基金经理刘翀先生、基金经理林开盛先生、基金经理常璐先生、权益投资部成员陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，实施操作程序与控制措施而形成的系统。
1、基金管理人内部控制的总体目标是：
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则：
（1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、基金管理人内部控制的主要内容
公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
（1）投资管理业务控制
公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
（2）信息披露控制
公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（3）基金销售活动控制
公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。
（4）信息技术系统控制
公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可靠性；信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（6）监察稽核控制
公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。
5、基金管理人的内部控制制度体系
基金管理人的制度体系分为四个层面：
（1）公司章程；
（2）公司内部控制大纲
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容；（3）公司基本管理制度
基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度；
（4）部门和业务管理制度
部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度，是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。
6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。
基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人：金煜
成立时间：1995年12月29日
组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：人民币142.065287亿元
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号
托管部门联系人：周直毅
电话：021－68475608
传真：021－68476901
上海银行成立于1995年12月29日，总部位于上海，是上海证券交易所主板上市公司，股票代码601229。
上海银行以“精品银行”为战略愿景，秉持“精诚至上，信义立行”的核心价值观，围绕高质量可持续发展目标，将数字化作为创新驱动、提升能级的核心力量，加快转型发展，努力实现新的质变。
自成立以来，上海银行坚守金融企业初心使命，积极融入地方经济建设，助力长三角一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等战略实施，服务上海“五个中心”、“五个新城”、自贸区等创新发展，区域服务能级不断提升；着力支持实体经济转型升级，在普惠、科创、绿色、民生等领域加大投入，打造“上行惠相伴”、“绿树城银”等特色服务品牌，构建开放合作的创新服务平台，推出“上行e链”、“智慧e疗”等专业服务体系，业务规模持续增长；不断服务人民美好生活追求，深入建设“适老、为老、惠老”的养老金融服务模式、培育大财富管理专业能力、助力满足场景化消费需求等，为客户提供不止于金融的综合服务。
级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕特别合作区、泰州等设立二级分行，分支机构布局覆盖长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国家战略实施区域。陆续设立了上银香港及其子公司上银国际、上银基金及其子公司上银瑞金、上银理财，发起设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚消费金融，跨境和综合经营布局完善。
近年来，上海银行综合实力不断增强、发展品质稳步提升。目前，集团总资产已超3万亿元，年营收超500亿元、盈利超200亿元，资产质量保持银行业较好水平。上海银行是国内19家系统重要性银行之一，在英国《银行家》杂志全球银行1000强榜单中列前百强。
2、主要人员情况
上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产品部、托管运作部（内设系统管理团队）、行管运作部、稽核监督部，100%员工拥有大学本科及以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。
3、基金托管业务经营情况
上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。
近年来，上海银行顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握市场热点，积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场，大力提升同业托管竞争力，保险托管规模突破1800亿元，公募基金托管规模突破2600亿元。同时，上海银行持续探索并积极推进托管产品创新，为包括基金公司、证券公司、信托公司、商业银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等各类机构提供资产托管服务，形成了托管产品及服务多元化发展的格局，资产托管规模超过2.89万亿元，其中同业机构托管规模超过1.85万亿元。
截至2023年12月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达148只，产品类型涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、ETF和ETF联接、QDII以及FOF基金等，基金资产净值规模合计约2691.79亿元。
(二) 基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专职人员负责托管业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部控制的原则
（1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。
（2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保证托管资产的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。
（5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
4、内部控制制度及措施
（1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。
（3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
（4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。
（5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。
（6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业务连续不中断。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
名称：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼、5楼503A法定代表人：焦艳军
联系人：周书雨
直销电话：021-38556789
直销传真：021-38556751
客户服务电话：400-028-8699/021-61560999
公司网址：www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并根据《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人：焦艳军
联系人：王瑞瑾
联系电话：021-38556651
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市海华永泰律师事务所
注册地址：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人：冯加庆
电话：（021）58773177
传真：（021）58773268
联系人：张兰
经办律师：梁丽金、张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务所合伙人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：陈熹、金诗涛
联系人：金诗涛
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，并经中国证监会2020年10月12日证监许可【2020】2558号文注册募集。
本基金募集期为2020年10月27日至2020年11月10日止。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集期共募集212,180,827.85份，有效认购户为228户。
七、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
本基金的基金合同已于2020年11月12日正式生效。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
本基金已于2020年11月19日起开始办理日常申购、赎回业务。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项时，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则提交的赎回申请无效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述业务程序进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的数额限制
1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），其他销售机构另有规定的，从其规定。
2、投资人可多次申购，单一投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于1份，当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于1份的，该基金份额余额必须一同赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、申购费率
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
| 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% |
| M≥500万 | 按笔收取，每笔1000元 |
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费率见下表：
| 持有期间（D） | 赎回费率 |
| 0≤D<7天 | 1.5% |
| 7≤D | 0% |
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、申购金额的计算方式：
（1）申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
（2）申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例2：假定T日基金份额净值为1.0560元，某投资人本次申购本基金400,000元，对应的本次申购费率为0.80%，该投资人可得到的基金份额为：
净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40元
申购费用=400,000-396,825.40＝3,174.60元
申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63份
即：投资人投资400,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0560元，可得到375,781.63份基金份额。
例3：假定T日基金份额净值为1.0560元，某投资人投资6,000,000元申购本基金，其对应的申购费用为1000元，则其可得到的申购份额为：
申购费用＝1000.00元
净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00元
申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21份
即，投资人投资6,000,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.0560元，可得到5,680,871.21份基金份额。
2、赎回金额的计算方式：
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例4：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0%=0.00元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为一年，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、正常情况下，本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并进行公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（八）申购和赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者申购基金生效后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
3、投资人赎回基金生效后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂停申购时。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
10、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或接受该申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限额时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝部分的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）如本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的20%时，本基金管理人可对该单个基金份额持有人持有当日赎回申请超过上一开放日基金总份额20%以上的部分，自动进行延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对未超过前一开放日的基金总份额的20%的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者通过管理人网站公告等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十七）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
（十八）基金份额的质押和转让
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转让业务，并制定相应的业务规则。
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
（十九）基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书相关章节或相关公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。
（二）投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
（三）投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资产之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险，本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次：战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
8、信用债投资策略
本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。
本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，并且不得投资于信用评级低于AA+的信用债，其中投资于AA+评级信用债的比例不超过信用债资产总值的50%，投资于AAA评级信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%。
金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级；短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。
信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源，本基金将通过重点投资信用类债券，提高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；
（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、如法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于基金，则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。
（五）投资管理程序
为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施，并提升配置效率，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序：
1、投资决策依据
（1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
（3）国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。
2、决策程序
（1）投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资决策依据，包括宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等；
（2）投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，负责对公司所管理基金投资中的重大问题进行决策。
投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告，对宏观经济形势和市场的走势做出分析判断，并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定，制定投资策略、投资目标和总体计划，决定基金资产的配置比例等，对基金经理和投资总监做出投资授权，对超出基金经理或投资总监权限的投资项目做出决定，对基金经理的投资活动进行监督和管理；（3）投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作，贯彻落实投资决策委员会的各项投资决策和投资计划，对工作中的问题进行协调、反馈、调整、评估，检查监督基金经理执行投资决策委员会决议的情况和基金经理的日常投资运作；（4）基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见，确定基金投资的配置方案，寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象，将投资指令下达至交易部的交易员执行。
（5）交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行，并及时反馈情况。
每个交易日交易结束后，基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。
（6）风险控制委员会和稽核与风控部门监督和检查投资决策方案的制定、实施和执行的整个投资运作流程，并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。
（六）业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率
中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。
随着市场环境的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会，但应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
（七）风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
（八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书相关章节的规定。
（十）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日，本报告中财务资料未经审计。
1.1报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（% |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 1,110,416,576.31 | 99.59 |
| 其中：债券 | 1,037,782,258.63 | 93.07 | |
| 资产支持证券 | 72,634,317.68 | 6.51 | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,627,093.09 | 0.15 |
| 8 | 其他资产 | 2,974,088.03 | 0.27 |
| 9 | 合计 | 1,115,017,757.43 | 100.00 |
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