以下这个案例设定中有什么瑕疵？
假设我们有个单独投资股指期货的账户，如果当前计划投资沪深300股指期货，沪深300半年内的预期波动率为20%，也就是说半年内预期沪深300指数最多涨跌幅都是20%。目前3个月期指合约的贴水为3%。按照“钱潮温度计”（弱者体系开发的指数估值系统）的指示，沪深300近期的上涨概率是60%，下跌概率是40%。另外为保守起见，我们为一笔期货合约准备的保证金可以保证投资该期货合约的杠杆为10倍，同时为控制风险，当指数下跌造成跌破保证金时，我们就直接平仓。那么这种投资策略下，每次应该投入多少仓位（含保证金）？
赢率（上涨概率）p=60%；输率（下跌概率）q=40%；期货合约到期，指数的最大涨幅为20%，再加上3%的贴水恢复，所以到期合约最大涨幅23%，再乘以10倍杠杆，则到期收益率预期fW=230%；下跌平仓的亏损率（亏掉一笔投资+保证金）fL=：100%。
在这个例子中，通过凯利公式计算，这个账户每次投资期指的最佳仓位是42.6%
$沪深300(SH000300)$
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